今年《商业银行资本管理办法》实施后，出台了配套银行高级计量方法的受理流程和监管要求。

11月1日，国家金融监管总局发布《商业银行实施资本计量高级方法申请及受理规定》（以下简称《受理规定》），明确了银行实施资本计量高级方法的受理流程和监管要求。推行先进的资本计量方法，推动银行不断提高风险管理水平。 《受理条例》共七章、47条，自发布之日起施行。

《受理规定》明确，本规定适用于按照《商业银行资本管理办法》有关规定划分为一级并已实施或拟实施的中华人民共和国商业银行。先进的资本计量方法，包括中资银行、外资银行、独资银行和中外合资银行。监管部门允许他们分步实施，根据不同的风险模块分别适用。

根据《商业银行资本管理办法》，一级商业银行是指符合下列条件之一的商业银行：一是并表调整后表内外资产余额超过5000亿元。元（含）；二是境外债权债务余额在300亿元（含）以上，占并表表内资产调整后余额10%（含）以上。

对于申请实施先进办法的商业银行，《受理规定》要求其应具有良好的公司治理机制，健全的风险管理和内部控制，经营稳健。同时，商业银行还需要满足连续三年不低于二级监管评级、拥有完善的信息系统等要求。

在申请受理方面，《受理规定》要求商业银行申请实施资本计量先进方法并进行自我评估。商业银行在自我评估的基础上，认为具备实施资本计量高级方法的条件或符合操作风险标准法中利用自身损失数据计算自身内部损失乘数的要求，可以独立向监管部门提出评估申请。

监管部门根据商业银行的申请材料决定是否受理申请，并进行申请受理。尚未符合申请条件的商业银行将不予受理。监管部门受理商业银行评估申请后，可以采用现场检查、非现场监管等多种方式进行评估，揭示商业银行存在的问题，提出整改要求，出具评估意见。

国家金融监管总局相关部门负责人表示，与实行统一风险权重的标准方法相比，先进方法允许银行利用内部模型和自我估计风险参数来衡量资本，可以提高资本计量的复杂性。让有条件的银行实施先进的资本计量方法，有利于推动银行不断完善全面风险管理体系，提高数据基础和质量，加强系统集成和自动化，形成基于风险量化的决策机制，促进银行科学化、科学化。管理。精炼。同时，从单一机构角度来看，对于资产质量良好、风险管理良好的银行来说，先进方法的实施对资本充足率具有正向作用。

在持续监管方面，《验收规定》明确，对于通过验收或通过实施资本计量先进方法或利用自身损失数据自行计算内部损失乘数而通过有条件验收的商业银行，监管部门将实施持续监管，确保商业银行继续符合《商业银行资本管理办法》相关监管要求。对于未能持续满足监管要求的商业银行，监管机构可以根据情况采取相应监管措施，并要求银行限期整改。

“从银行业整体来看，由于执行机构数量有限，不会对行业资本充足水平产生重大影响。”国家金融监管局相关司局负责人表示，国家金融监管局将做好资本计量先进方法验收工作，结合银行实际情况，科学制定工作方案。应用意愿、风险管理状况、系统建设水平和实际工作情况。我们本着“成熟的公司，验收的公司”的基本原则，全面落实验收要求，严格控制验收质量，合理把握验收节奏，稳步有序开展验收工作。